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關(guān)于調(diào)整滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金的通知

  • 發(fā)布日期:2017-02-16

  
各結(jié)算會員:
  經(jīng)研究決定,對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調(diào)整如下:
 
  自2017年2月17日(星期五)結(jié)算時起,滬深300和上證50股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準,由目前合約價值的40%調(diào)整為20%;中證500股指期貨各合約非套期保值持倉的交易保證金標準,由目前合約價值的40%調(diào)整為30%。滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉的交易保證金標準仍為合約價值的20%。
 
  特此通知。
 
 
 
                                                   中國金融期貨交易所
 
                                                    2017年2月16日